- ชนม์ณัฐชา กังวานศุภพันธ์
- 557 ครั้ง
| ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | ความผันผวนของราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน และผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : วิธีพลวัติ |
|---|---|
| ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | ศิริขวัญ เจริญวิริยกุล |
| เจ้าของผลงานร่วม | ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ |
| คำสำคัญ | อัตราแลกเปลี่ยน;ราคาน้ำมัน;อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์;Dynamic Conditional Correlation |
| หน่วยงาน | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา |
| ปีที่เผยแพร่ | 2563 |
| คำอธิบาย | การศึกษาความผันผวนของราคาน้ำมัน และอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาแบ่งได้ 3 ส่วนคือ 1.)ราคาน้ำมันส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทุกกลุ่มทิศทางเดียวกัน โดยจะกระทบกับกลุ่มทรัพยากร(Resourcrs)มากที่สุด และกลุ่มเทคโนโลยีน้อยที่สุด ผลจากอัตราแลกเปลี่ยน ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทุกกลุ่มในทิศทางตรงกันข้าม โดยจะกระทบกับกลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่มทรัพยากรมากที่สุด แต่จะกระทบกับกลุ่มเทคโนโลยีน้อยที่สุด 2.) ผลการทดสอบความผันผวนโดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐมิติ พบว่า ในทุกกลุ่มหลักทรัพย์ความผันผวนของหลักทรัพย์ในอดีตส่งผลตอบแทนของหลักทรัพย์มากกว่าเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ในอดีต 3.) จาการศึกษาด้วยวิธีพลวัต พบว่า คู่ของความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนของราคาน้ำมันและผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ทุกกลุ่มมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน หากราคาน้ำมันสูงขึ้น(ลดลง) จะส่งผลทำให้อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง) ในขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคู่ของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ทุกกลุ่มมีทิศทางตรงกันข้าม สรุปได้ว่าหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง(แข็งค่า) จะส่งผลทำให้ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ลดลง(สูงขึ้น)ในทุกกลุ่มหลักทรัพย์ |
| ข้อมูลเพิ่มเติม | https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/202295/164196 |
| สาขาการวิจัย |
|
ความผันผวนของราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน และผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : วิธีพลวัติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
