| ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง | การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง ของหลักทรัพย์ตามแบบจำลอง CAPM: อัตราส่วน Sharpe และอัตราส่วน Treynor ANALYSIS OF EXPECTED RETURN AND RISK OF SECURITY BASED ON CAPM MODEL: SHARPE RATIO AND TREYNOR RATIO |
|---|---|
| ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง | ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ |
| คำสำคัญ | แบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย์;อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ;ความเสี่ยง |
| หน่วยงาน | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
| ปีที่เผยแพร่ | 2563 |
| คำอธิบาย | หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากกว่าตลาด หรือเป็นหลักทรัพย์เชิงรุก ได้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท ปตท. ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ส่วนหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าตลาด หรือเป็นหลักทรัพย์เชิงรับ ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ธนาคารกรุงเทพ และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ เมื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและความเสี่ยง พบว่า 1) บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็น และมีความเสี่ยงมากกว่าตลาด 2) บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ และ บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็น และมีความเสี่ยงน้อยกว่าตลาด 3) ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงไทย บริษัท ปตท. และ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงกว่าที่ควรจะเป็น และมีความเสี่ยงมากกว่าตลาด และ 4) ธนาคารกรุงเทพ เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงกว่าที่ควรจะเป็น และมีความเสี่ยงน้อยกว่าตลาดข้อเสนอแนะคือ นักลงทุนควรจัดพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีผลตอบแทนมากกว่าตลาด ได้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ และ บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล |
| ข้อมูลเพิ่มเติม | https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/jru9q9d8nhck8sow84.pdf |
| สาขาการวิจัย |
|
การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง ของหลักทรัพย์ตามแบบจำลอง CAPM: อัตราส่วน Sharpe และอัตราส่วน Treynor ANALYSIS OF EXPECTED RETURN AND RISK OF SECURITY BASED ON CAPM MODEL: SHARPE RATIO AND TREYNOR RATIO is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
